国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式  指数证券投资基金更新招募说明书      （2024 年第二号）    基金料理东说念主：国泰基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                                                               目              录         国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                                  攻击教唆 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集远景和收益作念出执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。 Sustainable Prosperity Index）。     富时中国国企绽开共赢指数由 100 只消素股组成，包括 80 个 A 股公司和 20 个在香港上市的中国公司。     （1）合阅历证券     • 富时中国 A 股解放流通指数的要素股（A 股）中在国务院国资委旗下的 国有企业     • 富时新兴市集指数未被好意思国行政敕令移除的要素股（仅限 H 股和红筹股） 中在国务院国资委旗下的国有企业，而况是港股通的及格股票     中国国企股票名单将由富时罗素每年九月份进行年度审核。 格，则富时中国国企绽开共赢指数仅纳入其 A 股。     （2）要素股的及第     合阅历的 A 股和合阅历的香港上市股各自组成相应的选股样本空间。安妥 阅历的公司经由总营收和三个作风因子进行筛选：质料、低波动率和股息率。在 每个待及第的股票池，安妥阅历的公司将按各自的总得分降序成列。     在滥觞创建时，得分最高的前 80 只 A 股和得分最高的前 20 只香港上市股 组成该指数的要素股。     （3）权重分配     要素股的权重占比通过调整总营收的比重确定，并向国际营收和绿色营收以      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 及三个作风因子（即质料、低波动率和股息率）歪斜。    单个要素股的权重上限为 15%。H 股和红筹股的权重总和上限为 15%。    上述富时中国国企绽开共赢指数编制决议的华文先容仅供参考和通俗之用， 有可能无法反应富时中国国企绽开共赢指数编制决议的一说念内容。关联标的指数 具体编制决议及成份股信息详见 https://www.ftserussell.cn。 投资东说念主在投成本基金前，需全面意志本基金产物的风险收益特征和产物特性，充 分辩论自身的风险承受才能，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资行径作念出沉静决策。投资东说念主根据所捏有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、料理风险、流 动性风险、本基金独到风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金独到风险包括： 标的指数陈诉与股票市集平均陈诉偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合陈诉与标的指数陈诉偏离的风险及追踪谬误戒指未达约定想法的风险、标的 指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级市集交易价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 筹划舛讹的风险、基 金退市风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额捏有东说念主赎回失败的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现款替代款式的风险、申 购赎回清单标记成就风险、第三方机构服务的风险、投资资产支捏证券的风险、 投资股指期货的风险、投资港股通股票的风险、参与融资和转融通证券出借业务 的风险、存托凭证投资风险、科创板股票投资风险、基金合同提前断绝的风险等。    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券 型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要经受完全复制策略，其风险 收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。本基金投资内地与 香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港联合交易所上市 的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市集轨制以及交易执法等各异带来的独到风险，包括港股市集股价波 动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限定，港股 股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不成正常交易，港股不成实时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。   本基金可投资资产支捏证券，主要存在与基础资产关连的风险、与资产支捏 证券关连的风险、与专项野心料理关连的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货时常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。而况由于股指期货订价复杂，不安妥的估值可能使基金资产濒临损失 风险。股指期货经受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时老实补足保证金，按章程将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金在法律法例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额捏有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的关连风险可能径直或波折成为本基金的风 险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采用将部分基金资产投资于 科创板股票或采用不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会濒临因投资标的、市集轨制以及交易执法等差 异带来的独到风险，包括股价波动较大的风险、流动性风险、退市风险、本基金 投资都集度相对较高的风险等。   《基金合同》收效后，连气儿 50 个管事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额 捏有东说念主大会。基金份额捏有东说念主可能濒临基金合同提前断绝的风险。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应崇拜阅读基金合同、本招募 说明书、基金产物汉典提要等信息袒露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 出投资决策，自行承担投资风险。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行包袱。   基金的过往事迹并不预示其畴昔发扬。基金料理东说念主料理的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹发扬的保证。   基金料理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎用功的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本次招募说明书更新事由为基金司理变更等关连事项，关连变更自 2024 年 发扬数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 12 月 6 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。 （本陈说中财务数据未经审计）    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                 第一部分      弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作料理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息袒露料理办法》（以下简称“《信息袒露办法》”）、《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理章程》                      （以下简称“《流动性风险料理 章程》”）、      《公开召募证券投资基金运作率领第 3 号——指数基金率领》                                  （以下简 称“《指数基金率领》”）和其他关联法律法例章程以及《国泰富时中国国企绽开 共赢交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者环节遗 漏，并对其信得过性、准确性、完好性承担法律管事。本基金是根据本招募说明书 所载明的汉典肯求召募的。本基金料理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是章程基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有打破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同当事东说念主，其捏有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相称他 关联章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务， 应细心查阅基金合同。       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                    第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金 基金基金合同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何 灵验改良和补充 放式指数证券投资基金招募说明书》相称更新 证券投资基金基金产物汉典提要》相称更新 证券投资基金基金份额发售公告》 券投资基金上市交易公告书》 司法解释、行政规章以相称他对基金合同当事东说念主有贬抑力的决定、决议、通知等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时 作念出的改良     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁 布机关对其时时作念出的改良     《信息袒露办法》：指《公开召募证券投资基金信息袒露料理办法》及颁 布机关对其时时作念出的改良     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 其时时作念出的改良       《流动性风险料理章程》：指《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险 料理章程》及颁布机关对其时时作念出的改良       《指数基金率领》：指《公开召募证券投资基金运作率领第 3 号——指数 基金率领》及颁布机关对其时时作念出的改良 数基金业求实施细目》界说的“交易型绽开式指数基金”，亦称“ETF” 标相似，经受绽开式运作款式的基金 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会 团体或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东说念主缔结了基金销售服务条约，办理 基金销售业务的机构 基金料理东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金料理东说念主指定的，在基金合同收效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 内容包括投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金交易的证实、计帐和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额捏有东说念主名册和 办理非交易过户等 国证券登记结算有限管事公司，基金料理东说念主也不错自行或奉求其他机构担任注册 登记机构 东说念主所料理的基金份额余额相称变动情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证实的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得逾越 3 个月 绽开日       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 该管事日为非港股通交易日，则本基金不绽开）      《业务执法》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限管事公司、国 泰基金料理有限公司、基金销售机构的关连业务执法和章程（相称时时改良） 请购买基金份额的行径 行径 件，以基金合同章程的对价肯求购买基金份额的行径 章程的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所章程对价的行径 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额相称他对价 和招募说明书章程应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额相称他对价 数（FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index）相称畴昔可能发生的变更 而况按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应赢得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 最小申购、赎回单元数目筹划 当日现款差额的推测值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据筹划，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的章程将基金份额捏有东说念主的基金份额数额进行变更登记的行径 卖证券价差、银行入款利息、已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的省俭 额之基准日 款项相称他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开荒行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或 交易的债券等      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子袒露 网站）等媒介 件 券交易所分别和香港联合交易通盘限公司（以下简称香港联合交易所）建立时间 通顺，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖章程范围内的对 方交易所上市的股票。内地与香港股票市集交易互联互通机制包括沪港股票市集 交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票市集交易互联互通机制（“深港通”） 证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖章程范围内的香港联合交 易所上市的股票。沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                  第三部分       基金料理东说念主   一、基金料理东说念主概况   称呼：国泰基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立时分：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   研究东说念主：辛怡   研究电话：021-31089000，400-888-8688   股权结构：                 鼓动称呼                股权比例          中国建银投资有限管事公司                60%              意大利忠利集团                 30%        国网英大国际控股集团有限公司                10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国栽种银 行总行、中国建银投资有限管事公司。2011 年 1 月加入国泰基金料理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文告、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档司帐师，中国非执业注册司帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查抄局。 务院农村综合革新管事小组办公室）。历任财政部监督查抄局查抄一处副处长， 财政部国务院农村税费革新管事小组办公室（国务院农村综合革新管事小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组文告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年        国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 学界联合会党组文告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限管事公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意资产料理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓动代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高档司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 主任（主捏管事、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国栽种银行总 行、中国建银投资有限管事公司。2024 年 7 月加入国泰基金料理有限公司，现 任公司党委副文告、总司理、公司董事。   黄晓衡，沉静董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国栽种银行江苏省分行管事，先后任职于野心处、信贷处、国际业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国栽种银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国栽种银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国栽种银行总行管事，历任国际部副总司理、资金 野心部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国国际金融有 限公司管事，历任财务总监、公司管委会成员、照看人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投云尔理有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金料理有限公司沉静董事。2017 年 3 月起任公司沉静董事。   吴群，沉静董事，博士研究生，高档司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）管事，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，料理商量部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司管事，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司管事（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产 部副主任（主捏管事）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 照看人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 管事期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司沉静董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息扞拒股份有限公司沉静董事。2017 年 10 月起任公司沉静董事。   冯丽英，沉静董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国栽种银行 东说念主事部管事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国国际金融 有限管事公司东说念主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产料理有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限管事公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国栽种银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金料理 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国栽种银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金料理有限管事公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力相信投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开荒总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力相信投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司管事，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金料理有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选夹杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风夹杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企革新股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任羽毛丰满养老想法日历 2040 三年捏有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动无邪配置夹杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金料理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金料理有限公司，历任信息时间部工程师、运营料理部总监助理、运营料理 部副总监，现任运营料理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金料理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险料理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金料理有限公司、国泰基金料理有限公司、敦和资产料理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金料理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金料理有限公司、信达澳银基金料理有限公司、国寿安保基金 料理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金料理有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息时间有限管事 公司。2001 年 3 月加入国泰基金料理有限公司，历任信息时间部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省国际相信投资 公司、万家基金料理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金料理有限公司，历任 产物筹议部总监、公司首席产物官、公司首席风险官等，现任公司督察长。   （1）现任基金司理   梁杏，学士，17 年证券基金从业经历。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基 金料理有限公司担任高档区域司理。2011 年 7 月加入国泰基金，历任产物品牌 司理、研究员、基金司理助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 的基金司理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证 券投资基金的基金司理，2018 年 7 月起兼任国泰量化收益无邪配置夹杂型证券 投资基金的基金司理，2019 年 4 月起兼任国泰中证生物医药交易型绽开式指数 证券投资基金蚁合基金和国泰中证生物医药交易型绽开式指数证券投资基金的 基金司理，2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型绽开式指数证券 投资基金发起式蚁合基金（由国泰 CES 半导体行业交易型绽开式指数证券投资 基金发起式蚁合基金改名而来）的基金司理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰 中证煤炭交易型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金、国泰中证钢铁交易型 绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金、国泰中证煤炭交易型绽开式指数证券 投资基金和国泰中证钢铁交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2020 年 8 月起兼任国泰上证综合交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2020 年 12 月起兼任国泰中证医疗交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 1 月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金断绝分级运作变更而来）、国泰国证食物饮料行业指数证券 投资基金（由国泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金断绝分级运作变更而 来）的基金司理，2021 年 1 月至 2022 年 2 月任国泰上证综合交易型绽开式指数 证券投资基金发起式蚁合基金的基金司理，2021 年 2 月至 2022 年 2 月任国泰中 证全指软件交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 3 月起兼任国 泰中证畜牧衍生交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 6 月起兼 任国泰中证医疗交易型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金和国泰中证全 指软件交易型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金的基金司理，2021 年 7 月起兼任国泰中证畜牧衍生交易型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金的 基金司理，2021 年 9 月起兼任国泰中证沪港深改进药产业交易型绽开式指数证 券投资基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰中证沪港深改进药产业交易型 绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金的基金司理，2021 年 12 月起兼任国泰 沪深 300 增强策略交易型绽开式指数证券投资基金和国泰富时中国国企绽开共 赢交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 1 月起兼任国泰中证港 股通科技交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰 中证有色金属矿业主题交易型绽开式指数证券投资基金和国泰中证有色金属交      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 易型绽开式指数证券投资基金的基金司理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化投 资部副总监，2018 年 7 月起任量化投资部总监，2023 年 11 月起任总司理助理。   黄岳，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息技 术股份有限公司等。2015 年 2 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。 医药交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 2 月至 2023 年 9 月任 国泰中证生物医药交易型绽开式指数证券投资基金蚁合基金的基金司理，2021 年 6 月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型绽开式指数证券投资基金和国泰中 证科创创业 50 交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 8 月至 2024 年 8 月任国泰中证全指建筑材料交易型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基 金和国泰中证科创创业 50 交易型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金的基 金司理，2021 年 8 月起兼任国泰中证 500 交易型绽开式指数证券投资基金的基 金司理，2021 年 9 月至 2024 年 4 月任国泰中证智能汽车主题交易型绽开式指数 证券投资基金的基金司理，2021 年 10 月至 2024 年 10 月任国泰中证 500 交易型 绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰 中证消耗电子主题交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 2 月起 兼任国泰中证消耗电子主题交易型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金的 基金司理，2022 年 3 月至 2023 年 11 月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型绽开 式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 4 月起兼任国泰中证动漫游戏交易型 绽开式指数证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型绽开式指数证券投资基金 和国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月至 2024 年 6 月任国泰中证港股通 50 交易型绽开式指数证券投资基金发起 式蚁合基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证新动力汽车交易型绽开式 指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型绽开式指数证券投资基金 和国泰中证光伏产业交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2024 年 9 月 起兼任国泰策略价值无邪配置夹杂型证券投资基金和国泰中证 A500 交易型绽开 式指数证券投资基金的基金司理。   吴中昊，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital （好意思国）。2019 年 12 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。2022 年 1      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 月起任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金的基金司理，2022 年 11 月起兼任 国泰中证内地运载主题交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 12 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰国证新动力汽车指数证券投资基 金（LOF）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型绽开 式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300 增强策略交易型绽开式指数证券投资 基金的基金司理，2023 年 2 月起兼任国泰中证 1000 增强策略交易型绽开式指数 证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证钢铁交易型绽开式指数 证券投资基金和国泰中证煤炭交易型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金司理，2023 年 8 月 起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）的 基金司理，2023 年 11 月起兼任国泰中证机器东说念主交易型绽开式指数证券投资基金 的基金司理，2024 年 11 月起兼任国泰北证 50 成份指数型发起式证券投资基金 的基金司理，2024 年 12 月起兼任国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数 证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   本基金自成立之日起至 2023 年 4 月 25 日由梁杏、徐成城共同担任基金司理， 自 2023 年 4 月 26 日起至 2024 年 12 月 5 日由梁杏、黄岳共同担任基金司理，自   本基金料理东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档料理东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等关连东说念主员中产生。公司总司理不错保举上述东说念主员之外的 投云尔理关连东说念主员担任成员，督察长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据关联法例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提议的公司合座投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 关投资部门提议的环节投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   履行委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、全都收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金料理东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额捏有东说念主大会； 他法律行径；   四、基金料理东说念主承诺 建立健全里面戒指轨制，采纳灵验措施，驻扎违犯《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 制轨制，采纳灵验措施，驻扎下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会不容的其他行径。 家关联法律、法例及行业轨范，老实信用、用功尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违法策动；   （2）违犯基金合同或托管条约；   （3）专诚损伤基金份额捏有东说念主或其他基金关连机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的汉典中平心而论；   （5）拒却、阻扰、阻遏或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职守、蹧跶权力，不按照章程履行职责；   （7）违犯现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的贸易秘籍，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、表露他东说念主从事 关连的交易行动；   （8）违犯证券交易风物业务执法，利用对敲、倒仓等技能驾驭市集价钱， 苦恼市集规律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息袒露和告白中专诚含有虚假、误导、诈骗要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会不容的行径。 度，采纳灵验措施，驻扎违犯基金合同行径的发生。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资野心等信息，且不利用该信息从事或者昭示、表露他东说念主 从事关连的交易行动；   六、基金料理东说念主里面戒指轨制   基金料理东说念主为驻扎和化解策动运作中濒临的风险，保证策动行动的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、料理方法、操作规律与戒指措施，形成了 公司完好的里面戒指体系，并通过相应的具体业务戒指经由来严格实施。   为保证里面戒指的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可履行 的规章轨制体系并劝诱业务发展、法律法例及监管环境变化，对里面戒指轨制进 行实时的更新和调整，以适合公司策动行动的变化，约束增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和应时性。   （1）保证公司策动运作正当合规，形成称职策动、轨范运作的策动理念；   （2）驻扎和化解风险，提高策动料理效益，确保公司策动的稳健运行和受 托资产的安全完好，完毕公司捏续、安稳、健康发展；   （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的信得过、准确、完好、实时；   （4）防御公司细密的品牌形象。   （1）全面性原则。里面戒指应覆盖公司的各项业务、通盘部门和岗亭，渗 透到决策、履行、监督、反馈等通盘业务过程和业务法子。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面戒指轨制，公司全体职工 必须致力于防御里面戒指轨制的灵验履行。   （3）相互沉静和制约原则。公司根据业务的需要诞生相对沉静的机构、部       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的成就必须权责分明、相互制约。里面戒指的检 查评价部门必须沉静于各业务履行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的 运作必须分离。   （4）适合性原则。公司里面戒指应根据公司策动业务发展、新产物的开荒、 金融改进、法律法例以及市集环境的变化等实时调整和完善，以保证里面戒指的 灵验性和适合性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，终点是研究、投资、履行、计帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上隔断，对攻击业务诞生防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的策动料理方法缩小运作成本，提高 经济效益，力图以合理的戒指成本达到最好的内控效率。   （1）公司经过多年的料理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐扬 沉静董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德教诲和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健策动的企业文化。公司董事会对里面戒指原则进行指导，对公 司建立里面戒指系统和解救其灵验性承担最终管事；公司策动料理层对里面戒指 进行料理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险戒指管事， 既相互沉静，又相互互助和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险戒指 体系。   （2）公司依据自身策动特质建立了包括各岗亭以想法管事制自控、关连部 门和岗亭之间相互制衡、内控查抄评价部门实施监督的、权责统一、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全激勉贬抑机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相适合的职业操守和专科才能。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险料理的想法和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，约束优化风险戒指规律和手 段。各部门根据各自业务特质，对业务行动中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立细心的风险戒指经由，并在执行业务中加以戒指。   （5）公司建立了完善的授权料理机制，明确了合理的授权规律和经由，确    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 保授权机制的贯彻履行。   （6）公司建立了完善的里面司帐戒指，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务轨范、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完 全分开，分账料理，沉静核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确诀别各岗亭职责，投资 和交易、交易和计帐、基金司帐和公司司帐等攻击岗亭不得有东说念主员的近似。攻击 业务部门和岗亭进行物理隔断。   （8）公司建立环节风险济急处置机制，制订切实灵验的济急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信断交流渠说念和疏通机制，明确陈说机制旅途和业务 讲述体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完好传递，完毕自下而 上的实时陈说和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立完好的研究料理、投资决策和交易料理等轨制体系，以 完毕投云尔理业务戒指。   （11）公司制定例范的信息袒露料理办法，约束优化完善机制经由，确保公 开袒露信息的信得过、准确、完好、实时。   （12）公司对里面戒指建立与实施情况进行监督查抄，评价里面戒指的灵验 性，发现里面戒指劣势，实时加以改进，内控查抄评价部门通过依期或不依期检 查里面戒指轨制的履行情况，确保公司各项策动料理行动的灵验运行。   基金料理东说念主保证以上对于里面戒指轨制的袒露信得过、准确，并承诺基金料理 东说念主将根据市集变化和业务发展约束完善里面戒指轨制，切实防御基金份额捏有东说念主 的正当权益。     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                     第四部分   基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准诞渴望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币   存续期间：捏续策动   研究电话：010-66060069   传真：010-68121816   研究东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的攻击组成部分，总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务放射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能都 全的大型国有贸易银行之一。在国际，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了 细密的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。动作一家城乡并举、联通 国际、功能都备的大型国有贸易银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的经 营理念，坚捏审慎稳健策动、可捏续发展，容身县域和城市两大市集，实施各异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖寰球的分支机构、宽绰 的电子化网罗和多元化的金融产物，致力于为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内贸易银行，教导丰富，服务       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 优质，事迹特出，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面戒指审计，并赢得无保属成见的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 （ISAE3402）认证，标明了沉静公正第三方对中国农业银行托管服务运作经由 的风险料理、里面戒指的健全灵验性的全面招供。中国农业银行着力加强才能建 设，品牌声誉进一步擢升，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 授奖盛典”中 收成特出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发 的“最好资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行” 称号；2013 年至 2017 年连气儿荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央 国债登记结算有限管事公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年 荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国 基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授 予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为 中国“最好托管银行”；2021 年荣获寰球银行间同行拆借中心初次诞生的“银行 间本币市集优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获 “中国最好保障托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东说念主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/ 综合料理部、业务料理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息料理部、营运料理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全驻扎设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高档职称的各人 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务训诲好、服务才能强，高档料理层均有 20 年以 上金融从业教导和高档时间职称，忽闪国表里证券市集的运作。    截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封锁式证券投资基金和绽开 式证券投资基金共 898 只。    二、基金托管东说念主的里面风险戒指轨制说明       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   严格顺从国度关联托管业务的法律法例、行业监管规章和行内关联料理规 定，称职策动、轨范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全完好，确保关联信息的信得过、准确、完好、实时，保护基金份额捏有东说念主的正当 权益。   风险料理委员会总体负责中国农业银行的风险料理与里面戒指管事，对托管 业务风险料理和里面戒指管事进行监督和评价。托管业务部专门成就了风险料理 处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监管事，沉静期骗监督稽核 权力。   具备系统、完善的轨制戒指体系，建立了料理轨制、戒指轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的轨范操作和气利进行；业务东说念主员具备从业资 格；业务料理实行严格的复核、审核、查抄轨制，授权管事实行都集戒指，业务 印记按规程防守、存放、使用，账户汉典严格防守，制约机制严格灵验；业务操 作区专门成就，封锁料理，实施音像监控；业务信息由专职信息袒露东说念主负责，防 止泄密；业求完毕自动化操作，驻扎东说念主为事故的发生，时间系统完好、沉静。   三、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和规律   基金托管东说念主通过参数成就将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约 章程的投资比例和不容投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金料理 东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金料理东说念主的投资指示等监督基金料理东说念主 的其他行径。   当基金出现额外交易行径时，基金托管东说念主应当针对不悯恻况进行以下款式的 处理： 款式对基金料理东说念主进行教唆； 为，书面教唆关联基金料理东说念主并报中国证监会。      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                  第五部分   关连服务机构    一、申购赎回代理券商    本基金的申购赎回代理券商信息详见基金料理东说念主网站。基金料理东说念主可根据有 关法律法例章程，增减或变更销售机构，并在基金料理东说念主网站上公示。    二、注册登记机构    称呼：中国证券登记结算有限管事公司    地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    研究电话：010-50938600    传真：010-50938907    研究东说念主：赵亦清    三、出具法律成见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼    负责东说念主：韩炯    研究电话：021-31358666    传真：021-31358600    研究东说念主：丁媛    承办讼师：清早、丁媛    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：普华永说念中天司帐师事务所（特地平淡合伙）    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    履行事务合伙东说念主：李丹    研究电话：021-23238888    传真：021-23238800  国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 研究东说念主：张晓阳 承办注册司帐师：张炯、张晓阳       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                 第六部分     基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 相称他关联章程，并经中国证监会证监许可【2021】996 号文（《对于准予国泰 富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册 召募。   二、基金类型、运作款式和存续期限     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）             第七部分     基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金基金合同于 2021 年 12 月 17 日矜重收效。自基金合同收效日起，本 基金料理东说念主矜重滥觞料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产领域   《基金合同》收效后，连气儿 20 个管事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期陈说中赐与 袒露；连气儿 50 个管事日出现前述情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）         第八部分     基金份额折算与变更登记   基金合同收效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时分   基金料理东说念主应预先确定基金份额折算基准日，并依照《信息袒露办法》的有 关章程进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金料理东说念主向注册登记机构肯求办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额捏有东说念主捏有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额捏有东说念主捏有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额捏有东说念主的权益无执行性影响。基金份 额折算后，基金份额捏有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特地情况无法办 理，基金料理东说念主可蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第九部分     基金份额的上市交易   一、基金份额上市   基金合同收效后，具备下列条件的，基金料理东说念主可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市执法》朝上海证券交易所肯求基金份额上市：   根据关联章程，本基金基金合同收效后，具备上市条件，于 2021 年 12 月   二、基金份额的上市交易   本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须死守《上海证券交易所证 券投资基金上市执法》、           《上海证券交易所交易型绽开式指数基金业求实施细目》， 以及《上海证券交易所交易执法》等关联章程。   三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可断绝基金 的上市交易：   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所断绝上市的，本基金将在履行安妥规律后由交易型绽开式指数基金变更为跟 踪合并标的指数的非上市的绽开式指数基金，无需召开基金份额捏有东说念主大会审 议。届时，基金料理东说念主可变更本基金的注册登记机构并相应调整申购赎回业务规 则。若届时本基金料理东说念主已有以该指数动作标的指数的指数基金，则本基金将本 着防御基金份额捏有东说念主正当权益的原则，经履行关连规律后及第其他合适的指数 动作标的指数，报中国证监会备案并实时公告。   四、基金份额参考净值的筹划与公告    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   基金料理东说念主或者基金料理东说念主奉求其他机构在关连证券交易所开市后根据申 购赎回清单、汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据，筹划基金份额参考净 值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时老实发布，供投资东说念主交易、申购、赎 回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中不容现 金替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部 分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额（最新成交价按照汇率公允价调整为 东说念主民币价钱）   汇率公允价包括基金料理东说念主奉求的其他机构在发布和筹划境外指数产物中 经受的实时汇率价钱、基金料理东说念主审慎决定的其他公允价钱。 赐与公告。   五、在不违犯法律法例及对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的前提 下，本基金不错肯求在包括境酬酢易所在内的其他交易风物上市交易，而无需召 开基金份额捏有东说念主大会审议。   六、关连法律法例、中国证监会、注册登记机构及上海证券交易所对基金上 市交易的执法等关连章程进行调整的，基金合同相应赐与修改，并按照新章程执 行，且此项修改无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限管事公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金料理东说念主在履行安妥的规律后不错加多相应功能，无需召开基 金份额捏有东说念主大会审议。       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）             第十部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风物   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业风物或按申购赎回代理券商提供的 其他款式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金料理东说念主 在基金料理东说念主网站或关连文献列示，基金料理东说念主可依据执行情况调整申购赎回代 理券商。   二、申购和赎回的绽开日实时分   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，本基金的绽开日为港股通、上 海证券交易所、深圳证券交易所同期正常绽开交易的管事日，具体办理时分为上 海证券交易所绽开日的正常交易时分，但基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会 的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特地情况或根据业务需要，基金料理东说念主有权视情况对前述绽开日及 绽开时分进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息袒露办法》的关联章程在 指定媒介上公告。   本基金已于 2021 年 12 月 28 日起滥觞办理日常申购、赎回业务。   在确定申购滥觞与赎回滥觞时分后，基金料理东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息袒露办法》的关联章程在指定媒介上公告申购与赎回的滥觞时分。   三、申购与赎回的原则 他对价； 章程；    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 投资者的正当权益不受损伤并得到公正对待。   基金料理东说念主可在法律法例允许的情况下，或依据上海证券交易所或注册登记 机构关连执法相称时时更新，对上述原则进行调整。基金料理东说念主必须在新执法开 始实施前依照《信息袒露办法》的关联章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的规律   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商章程的规律，在绽开日的具体业务办理时 间内提议申购或赎回的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购肯求无效。基金份额捏有东说念主提交赎回肯求时，必须捏有宽裕的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回肯求无效。投资东说念足下理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时分、处理执法等在顺从基金合同和招募说明书章程的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体章程为准。   正常情况下，投资东说念主申购、赎回肯求在受理应日进行证实。如投资东说念主未能提 供安妥要求的申购对价，则申购肯求失败。如基金份额捏有东说念主捏有的安妥要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的安妥要求的赎回对价，则赎回肯求失败。   投资东说念主可在肯求当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询关联申 请的证实情况。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用关连业务执法和参与各方关连条约相称时时改良的有 关章程。对于本基金申购赎回业务波及的基金份额、上交所上市的成份股、上交 所上市的成份股的现款替代、深交所上市的成份股的现款替代，以及申购业务涉 及的港交所上市的成份股的现款替代经受净额结算的款式；赎回业务波及的港交 所上市的成份股的现款替代，申购赎回业务波及的现款差额和现款替代退补款采 用代收代付。   投资者 T 日申购凯旋后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代 的交收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将明细发送给 申购赎回代理券商、基金料理东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回凯旋后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成 份股交收与基金份额的刊出，以及上交所上市的成份股和深交所上市的成份股的 现款替代的计帐；在 T+1 日办理上交所上市的成份股和深交所上市的成份股的 现款替代的交收，以及现款差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将 明细发送给申购赎回代理券商、基金料理东说念主和基金托管东说念主。正常情况下，港交所 上市的成份股的现款替代的计帐交收于 T+7 日（指绽开日）内办理，但如果出 现港股通暂停交易或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出，则该款项的清 算交收可蔓延办理。   如果关连证券交易所或注册登记机构的关连业务执法发生变更，则按最新规 则办理，详见届时公告或招募说明书更新。   如果注册登记机构和基金料理东说念主在计帐交收时发现不成正常践约的情形，则 依据关连业务执法和参与各方关连条约相称时时改良的关联章程进行处理。   基金料理东说念主、上海证券交易所、注册登记机构可在法律法例允许的范围内， 对基金份额申购赎回的规律以及计帐交收和登记的办理时分、款式、处理执法等 进行调整。本基金料理东说念主将按照关连法律法例要求在指定媒介公告。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的章程按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款 替代或现款替代退补款未能按时足额交收的，基金料理东说念主有权为基金的利益向该 投资东说念主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额捏有东说念主或基金资产的损失。   五、申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 100 万份。 模或赎回总领域进行戒指，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调整申购和赎回的数额限定。基金料理东说念主必须在调整前依照《信     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 息袒露办法》的关联章程在指定媒介上公告。 基金料理东说念主应当采纳设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基 金料理东说念主基于投资运作与风险戒指的需要，可采纳上述措施对基金领域赐与控 制。具体请参见关连公告。   六、申购和赎回的对价和用度 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 筹划，并在 T+1 日内公告。如遇特地情况，经履行安妥规律，不错安妥蔓延计 算或公告。 金差额相称他对价。赎回对价是指基金份额捏有东说念主赎回基金份额时，基金料理东说念主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额相称他对价。 数额确定。   申购赎回清单由基金料理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易 所开市前公告。 的规律收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的关连用度。 以在不违犯关连法律法例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的筹划和公告 时分进行调整。   七、申购赎回清单的内容与方法   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各 成份券证券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净 值相称他关连内容。        国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   组合证券是指本基金标的指数所包含的一说念或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募说明书的章程， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 4 种类型：不容现款替代（标记为“不容”）、不错现款替 代（标记为“允许”）、必须现款替代（标记为“必须”）和退补现款替代（标记为“退 补”）。   不容现款替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券不允许使用现款动作替代。   不错现款替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现款动作一说念或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款动作替代。   必须现款替代适用于通盘成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现款动作替代。   退补现款替代适用于深圳证券交易所、香港联合交易所上市的成份证券，是 指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款动作替代，根据基金料理 东说念主买卖情况，与投资东说念主进行退款或补款。   （2）不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资东说念主无法在 申购时买入的证券或基金料理东说念主觉得不错适用的其他情形。现在仅适用于标的指 数中的上海证券交易所股票。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的筹划公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比例）   其中，“参考价钱”现在为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。   如果上海证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规 定的参考价钱为准。   收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金料理东说念主需 在证券复原交易后买入，而执行买入价钱加上关连交易用度后与申购时的参考价     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 格可能有所各异。为便于操作，基金料理东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款 替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分 证券的执行成本，则基金料理东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于 基金购入该部分证券的执行成本，则基金料理东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理规律   T 日，基金料理东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收 取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内， 基金料理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋2 日日终，若已购入一说念被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 执行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还投资东说念主或投 资东说念主应补交的款项；若未能购入一说念被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券执行购入成本加上按照 T+2 日收盘价筹划的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券 正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本加 上按照最近一次收盘价筹划的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   在此期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个管事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基 金料理东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关连申购赎回代理券商和基 金托管东说念主，关连款项的计帐交收将于尔后 3 个管事日内完成。   ④替代限定：为灵验戒指基金的追踪偏离度和追踪谬误，基金料理东说念主可章程 投资东说念主使用现款替代的比例算计不得逾越申购基金份额资产净值的一定比例。现 金替代比例的筹划公式为：   其中：   “该证券参考价钱”现在为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所通知章程的参考价钱 为准。   “参考基金份额净值”现在为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果上 海证券交易所参考基金份额净值筹划款式发生变化，以上海证券交易所通知章程 的参考基金份额净值为准。如果上海证券交易所现款替代比例筹划公式发生变 化，以上海证券交易所通知章程的为准。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调整，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法例限定投资的成份证券；或基金管 理东说念主出于保护捏有东说念主利益原则等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金料理东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的筹划方法为申购 赎回清单中该证券的数目、其调整后 T 日开盘参考价以及 T-1 日估值汇率（如需） 的相乘之和或基金料理东说念主觉得合理的其他方法。   （4）退补现款替代 所、香港联合交易所上市的股票。   ①替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的筹划公式为：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1＋申 购现款替代溢价比例）；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1－赎 回现款替代折价比例）。   如果上海证券交易所调整上述替代金额筹划公式，以上海证券交易所通知规 定的为准。   ②替代金额的处理规律   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金料理东说念主将买入该证券，执行买入价钱加上关连交易用度后与 该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金料理东说念主在申购赎     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取 的金额高于基金购入该部分证券的执行成本，则基金料理东说念主将退还多收取的差 额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成本，则基金料理东说念主将 向投资东说念主收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金料理东说念主将卖出该证券，执行卖出价钱扣除关连交易用度后与 该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金料理东说念主在申购赎 回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付 的金额低于基金卖出该部分证券的执行收入，则基金料理东说念主将退还少支付的差 额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的执行收入，则基金料理东说念主将 向投资东说念主收取多支付的差额。   其中，“调整后 T 日开盘参考价”主要根据指数服务机构提供的标的指数成 份证券的调整后开盘参考价确定。   基金料理东说念主将自 T 日起在收到申购交易证实后按照“时分优先，实时申报” 的原则顺次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确定后按照“时分优先、 实时申报”的原则顺次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日内完成上述交易。   时分优先的原则为：申购赎回地方一样的，先证实成交者优先于后证实成交 者。先后法则按照上海证券交易所证实申购赎回的时分确定。   实时申报的原则为：基金料理东说念主在深圳证券交易所连气儿竞价期间，根据收到 的上海证券交易所申购赎回证实记录，在时间系统允许的情况下实时向深圳证券 交易所申报被替代证券的交易指示。   T 日基金料理东说念主按照“时分优先”的原则顺次与申购投资东说念主确定基金应退还 投资东说念主或投资东说念主应补交的款项，即按照申购时分法则，以替代金额与被替代证券 的顺次执行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购 投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项；按照“时分优先”的原则顺次与赎回投资东说念主 确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项，即按照赎回时分法则，以替代金 额与被替代证券的顺次执行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基 金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金料理东说念主不错赓续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一说念被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或 申购投资东说念主应补交的款项；若未能购入一说念被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券执行购入成本（包括买入价钱与交易用度）加上按照 T+2 日收盘价筹划的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 东说念主或申购投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一说念被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎 回投资东说念主应补交的款项；若未能卖出一说念被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照 T+2 日收盘价 筹划的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎回 投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券 正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本 （包括买入价钱与交易用度）加上按照最近一次收盘价筹划的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项；以 替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加 上按照最近一次收盘价筹划的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个管事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基 金料理东说念主将应退款和补款的明细数据发送给关连申购赎回代理券商和基金托管 东说念主，关连款项的计帐交收将于尔后 3 个管事日内完成。   ①替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的筹划公式为：     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×T-1 日估 值汇率×（1＋申购现款替代溢价比例）   如果上海证券交易所调整上述替代金额筹划公式，以上海证券交易所通知规 定的为准。   ②替代金额的处理规律   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金料理东说念主将买入该证券，执行买入价钱加上关连交易用度后与 该证券调整后 T 日开盘参考价（使用估值汇率调整）可能有所各异。为便于操 作，基金料理东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的执行成本，则基金管 理东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行 成本，则基金料理东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   其中，“调整后 T 日开盘参考价”主要根据指数服务机构提供的标的指数成份 证券的调整后开盘参考价确定。   对于证实凯旋的 T 日申购肯求，T 日内基金料理东说念主根据申购领域进行组合证 券的代理买入。T 日日终，基金料理东说念主根据所购入的被替代证券的执行购入成本 （包括买入价钱与关连用度，折算为东说念主民币）和未买入的被替代证券的 T 日收 盘价（折算为东说念主民币，折算汇率经受今日的估值汇率；T 日在证券交易所无交易 的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取临了成交价）筹划被替代证 券的单元结算成本，在此基础上根据替代证券数目和申购现款替代金额确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。T 日后的 2 个管事日内，基金料理东说念主将应 退款或补款与关连申购赎回代理券商办理交收。若发生特地情况，基金料理东说念主可 以对交收日历进行相应调整。   对于证实凯旋的 T 日赎回肯求，T 日内基金料理东说念主根据赎回领域进行组合证 券的代理卖出。T 日日终，基金料理东说念主根据所卖出的被替代证券的执行卖出金额 （扣除关连用度，折算为东说念主民币）和未卖出的被替代证券的 T 日收盘价（折算 为东说念主民币，折算汇率经受今日的估值汇率；被替代证券 T 日在证券交易所无交 易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取临了成交价）筹划被替代 证券的单元结算金额，在此基础上根据替代证券数目确定赎回替代金额。T 日后     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 的第 3 个港股通交收日后的 2 个管事日内，基金料理东说念主将应支付的赎回替代金额 与关连申购赎回代理机构办理交收。若发生特地情况，基金料理东说念主不错对交收日 期进行相应调整。   如遇港股通临时停市、港股通交易逐日额度或总额度不及等特地情况，组合 证券的代理买入或卖出及结算价钱可顺次顺延至下一港股通交易日直死党易正 常，款项交收的日历也顺延。如遇证券恒久停牌、流动性不及等可能导致收盘价 或临了成交价不公允的特地情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行调整， 如果基金料理东说念主觉得该证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产 净值产生较大影响，为了更好的防御捏有东说念主利益，该证券对应的现款替代款的清 算交收可在其复牌后按照执行交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股 （转增）、配股等攻击权益变动，则进行相应调整。 按章程公告。 记机构 ETF 申购赎回交易结算执法发生改动，或基金料理东说念主与基金托管东说念主之间 的结算关连安排发生改动，基金料理东说念主可对现款替代处理执法进行调整，并按规 定公告。   预估现款差额是指为便于筹划基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结肯求申购赎回的投资者的相应资金，由基金料理东说念主筹划的现款数额。   其筹划公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券 的数目、该证券调整后 T 日开盘参考价以及 T-1 日估值汇率（如需）相乘之和＋ 申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与该证券调整后 T 日开盘参考价 相乘之和＋申购赎回清单中不容现款替代成份证券的数目与该证券调整后 T 日 开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数 额。若 T 日为基金最小申购赎回单元调整收效日，则 T 日预估现款部分的筹划 公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需根据调整后最小申购赎 回单元筹划。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其筹划公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目、 T 日收盘价以及 T 日估值汇率（如需）相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代 成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中不容现款替代成份证 券的数目与 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如现款差额为正 数，则投资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资东说念主将根据其申购的基金份额赢得相应的现款；在基金份额捏有东说念主赎回时，如 现款差额为正数，则基金份额捏有东说念主将根据其赎回的基金份额赢得相应的现款， 如现款差额为负数，则基金份额捏有东说念主应根据其赎回的基金份额支付相应的现 金。   T 日申购赎回清单的方法例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金 基金料理公司称呼       国泰基金料理有限公司 一级市集基金代码       XXX   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                  XXX 最小申购赎回单元资产净值（单元：元） XXX         国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   基金份额净值（单元：元）                 XXX        T 日信息内容：   预估现款部分（单元：元）                   XXX   最小申购赎回单元（单元：份）                 XXX   现款替代比例上限                       XXX   是否需要公布 IOPV                    是   申购、赎回的允许情况                     允许申购和赎回   申购上限                           XXX   赎回上限                           XXX        成份股信息内容：                                            赎回现款                                 申购现款替             固定替代 股票代码   股票简称   股票数目    现款替代标记               替代折价                                 代溢价比例              金额                                             比例 XXX     XXX     XXX    XXX           XXX    XXX   XXX        说明：此表仅为示例。        申购赎回清单的方法可根据上海证券交易所的执行情况相应调整，具体内容   以基金料理东说念主届时在网站上公布的执行内容为准。        八、拒却或暂停申购的情形        发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求：   投资东说念主的申购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的   活跃市集价钱且经受估值时间仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托   管东说念主协商证实后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。   日，可能影响本基金的投资运作，或导致基金料理东说念主无法筹划当日基金资产净值   或无法进行证券交易。   场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他损伤现   有基金份额捏有东说念主利益的情形。       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 份额参考净值筹划舛讹。 登记机构的额外情况无法办理申购，或者指数编制单元、关连证券交易所等因异 常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述额外情况指基金料理东说念主无法预 见并不可戒指的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、 数据舛讹等。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金料理东说念主决定暂停申购时， 基金料理东说念主应当根据关联章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购肯求被拒却，被拒却的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈弃时， 基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 对价： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市集价钱且经受估值时间仍导致公允价值存在环节不 确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金料理东说念主应当暂停接受基金赎回肯求 或减速支付赎回对价。 日，导致基金料理东说念主无法筹划当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。 份额参考净值筹划舛讹。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   发生上述第 6 项之外的情形且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金料理东说念主应报中国证监会备案，已证实的赎回肯求，基金料理东说念主应足额 支付。如暂时不成足额支付，未支付部分可脱期支付。在暂停赎回的情况摈弃时， 基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等 情形而产生的非交易过户以及注册登记机构招供、安妥法律法例的其它非交易过 户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份 额的投资东说念主。   继承是指基金份额捏有东说念主示寂，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的关连汉典，对于安妥条件的非交易过户肯求按基金注 册登记机构的章程办理，并按基金注册登记机构章程的规律收费。   十一、基金的转托管、质押   转托管是指基金份额捏有东说念主将捏有的基金份额在证券登记系统内不同会员 单元之间进行转指定的行径。   在条件许可的情况下，注册登记机构可依据关连法律法例相称业务执法，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、基金的冻结息争冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构招供、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十三、围聚申购和其他服务 多个投资东说念主围聚其捏有的组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 进行申购。在对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的前提下，基金料理东说念主有 权制定围聚申购业务的关连执法。 利影响的前提下，基金料理东说念主在履行安妥规律后可绽开投资东说念主经受单一证券或多 只证券组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。 申购赎回款式或申购赎回对价组成，并提前公告。 基金料理东说念主在履行安妥规律后不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行 补充和调整，也可采纳其他合理的申购赎回款式，并在实施日前依照《信息袒露 办法》的关联章程在指定媒介公告。 书面奉求代理条约。   十四、基金计帐交收与登记模式的调整或新增   若上海证券交易所和中国证券登记结算有限管事公司推出新的计帐交收与 登记模式并引入新的申购、赎回款式，本基金料理东说念主在履行安妥规律后有权调整 本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回款式，或新增本基金的计帐交收与登 记模式并引入新的申购、赎回款式，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）              第十一部分         基金的投资   一、投资想法   密致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完毕投资想法， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括港股通标的股票、中小板、创业板 相称他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支捏机构债券、中 期单据、可疗养债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资 券、超短期融资券等）、债券回购、资产支捏证券、同行存单、银行入款、货币 市集器具、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须安妥中国证监会关连章程）。   本基金将根据法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现款基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法例 的章程而受限定的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金料理东说念主在履行安妥规律后，不错相应调整本基金的投资范围和投资比例章程。   三、投资策略   本基金主要经受完全复制法，即按照标的指数成份股相称权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股相称权重的变动而进行相应的调整。但因特地 情况（如成份股恒久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于解放流通量发生变 化、成份股公司行径、市集流动性不及等）导致本基金料理东说念主无法按照标的指数 组成及权重进行同步骤整时，基金料理东说念主将对投资组合进行优化，尽量缩小追踪 谬误。在正常市集情况下，本基金的风险戒指想法是追求日均追踪偏离度的全都     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 值不逾越 0.35%，年追踪谬误不逾越 4%。如因标的指数编制执法调整或其他因 素导致追踪偏离度和追踪谬误逾越上述范围，基金料理东说念主应采纳合理措施幸免跟 踪偏离度、追踪谬误进一步扩大。   本基金将根据投资想法，基于对基础证券投资价值的潜入研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切怜惜国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币战略动向，瞻望未 来利率变动走势，基于本基金流动性料理的需要投资于政府债券、央行单据和金 融债等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，并缩小组合追踪谬误。   可疗养债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱高涨收益的特质。本基金在对可疗养债券和可交换债 券条件和标的公司基本面进行潜入分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全角落和细密流动性的可疗养债券和可交换债券，获取稳健 的投资陈诉。   本基金将重心对市集利率、刊行条件、支捏资产的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响资产支捏证券价值的因素进行分析，并扶助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支捏证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来料理 特地情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金领域以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资领域。本基金料理东说念主将充分辩论 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，提高基金的投资收益。        国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   为更好完毕投资想法，在加强风险驻扎并顺从审慎原则的前提下，本基金可 根据投云尔理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的范围、期限和比例。   四、投资限定   基金的投资组合应死守以下限定：   （1）基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基 金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；   （3）本基金捏有的一说念资产支捏证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （4）本基金捏有的合并（指合并信用级别）资产支捏证券的比例，不得超 过该资产支捏证券领域的 10%；   （5）本基金料理东说念主料理的一说念基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产支捏 证券，不得逾越其各样资产支捏证券算计领域的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证 券。基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用品级下降、不再安妥投资规律，应 在评级陈说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金干涉寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%；债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货交易，顺从以下投资限定： 金资产净值的 10%；在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得逾越基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 押式回购）等； 捏有的股票总市值的 20%； 筹划）应当安妥基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得逾越上一交易日基金资产净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。   （10）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，顺从以下投资限定： 上的出借证券应纳入《流动性风险料理章程》所述流动性受限证券的范围； 均筹划； 素甚而基金投资不安妥上述比例限定的，基金料理东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得逾越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金料理东说念主之外 的因素甚而基金不安妥该比例限定的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交易的股票履行，与境 内上市交易的股票合并筹划；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金领域变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限定等基金料理东说念主之外的因素甚而基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基 金料理东说念主应当在关连证券可交易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会章程 的特地情形除外。法律法例另有章程时，从其章程。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查抄自基金合同收效之日起滥觞。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行安妥规律后，则本基金投资不再受关连限定或按变更后的章程履行。   为防御基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱相称他不刚直的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程不容的其他行动。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行安妥规律后，则本基金投资不再受关连限定或以变更后的限定为准。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相称控股鼓动、执行 戒指东说念主或者与其有环节狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交易的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，死守基金份        国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 额捏有东说念主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公正合理价钱履行。关连交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与袒露。环节关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉静董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    五、事迹比拟基准    本基金的事迹比拟基准为标的指数收益率，即富时中国国企绽开共赢指数 （FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index）收益率。    畴昔若出现标的指数不安妥要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚而标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个管事日内向中国证监会陈说并提议料理 决议，如更换基金标的指数、疗养运作款式，与其他基金合并、或者断绝基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未 凯旋召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同断绝。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至料理决议确依期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息死守基金份额捏有东说念主 利益优先原则解救基金投资运作。    六、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券 型基金和货币市集基金。    本基金为指数型基金，主要经受完全复制策略，其风险收益特征与标的指数 所表征的市集组合的风险收益特征相似。    本基金投资港股通标的股票时，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及交易执法等各异带来的独到风险。    七、基金料理东说念主代表基金期骗鼓动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益；        国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、基金投资组合陈说      本基金料理东说念主的董事会及董事保证本陈说所载汉典不存在虚假纪录、误导性 述说或环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带管事。      基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本陈说中的财务目的、净值发扬和投资组合陈说等内容，保证复 核内容不存在虚假纪录、误导性述说或者环节遗漏。      本投资组合陈说所载数据结果 2024 年 9 月 30 日，本陈说所列财务数据未经 审计。                                                     占基金总资产 序号           神气               金额(元)                                                     的比例(%)      其中：股票                      516，755，202.64          97.18      其中：债券                                      -            -      资产支捏证券                                     -            -      其中：买断式回购的买入返售                                                 -            -      金融资产      注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （2）本基金本陈说期末通过港股通交易机制投资的港股市值为       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （3）陈说期内，本基金参与转融通证券出借业务死守捏有东说念主利益优先原则， 基金料理东说念主根据法律法例以及公司关连风险料理轨制对环节关联交易进行料理， 交易按照市集公正合理价钱履行，不存在从事利益运送相称他不刚直交易行动的 情况。陈说期末，本基金无参与转融通证券出借业务借出的股票。   （1）积极投资按行业分类的股票投资组合                                                  占基金资产净 代码           行业类别             公允价值（元）                                                  值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                   -            - B 采矿业                                        -            - C 制造业                                21，259.89       0.00 D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                           -            - E 建筑业                                        -            - F 批发和零卖业                                     -            - G 交通运载、仓储和邮政业                                -            - H 住宿和餐饮业                                     -            - I 信息传输、软件和信息时间服务业                    62，673.76       0.01 J 金融业                                        -            - K 房地产业                                       -            - L 租出和商务服务业                                   -            - M 科学研究和时间服务业                                 -            - N 水利、环境和群众设施料理业                              -            - O 住户服务、修理和其他服务业                              -            - P 教诲                                         -            - Q 卫生和社会管事                                    -            - R 文化、体育和文娱业                                  -            - S 综合                                         -            -      算计                              83，933.65       0.02   （2）指数投资按行业分类的股票投资组合                                                  占基金资产净 代码          行业类别             公允价值（元）                                                  值比例（％）    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） A 农、林、牧、渔业                                   -       - B 采矿业                           177，799，921.62   33.54 C 制造业                            38，624，674.30    7.29 D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业               14，957，711.00    2.82 E 建筑业                           145，435，674.00   27.43 F 批发和零卖业                          1，806，517.20    0.34 G 交通运载、仓储和邮政业                     2，988，655.00    0.56 H 住宿和餐饮业                                     -       - I 信息传输、软件和信息时间服务业                59，718，617.48   11.26 J 金融业                             3，624，107.00    0.68 K 房地产业                            1，531，140.00    0.29 L 租出和商务服务业                         725，680.00     0.14 M 科学研究和时间服务业                                 -       - N 水利、环境和群众设施料理业                              -       - O 住户服务、修理和其他服务业                              -       - P 教诲                                         -       - Q 卫生和社会管事                                    -       - R 文化、体育和文娱业                                  -       - S 综合                                         -       -   算计                            447，212，697.60   84.35  （3）陈说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合   行业类别        公允价值（东说念主民币）         占基金资产净值比例（%）   通信业务          32，184，970.29             6.07   医疗保健          13，107，716.04             2.47    动力            9，596，993.47             1.81    房地产           8，017，559.91             1.51   公用作事           2，729，831.05             0.51    原材料           2，020，793.96             0.38    工业            1，308，744.15             0.25    金融             338，658.22              0.06  日常消耗品            153，304.30              0.03 非日常生计消耗品               -                    -   信息时间                 -                    -    算计           69，458，571.39            13.10       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）      注：以上分类经受全球行业分类规律（GICS）。      （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细        股票代                                             占基金资产净 序号               股票称呼    数目(股)        公允价值(元)          码                                             值比例(％)      注：通盘证券代码经受当地市集代码。      （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                        占基金资产 序号    股票代码       股票称呼    数目(股)        公允价值(元)           净值比例                                                          (％)      本基金本陈说期末未捏有债券。 细      本基金本陈说期末未捏有债券。          国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 券投资明细         本基金本陈说期末未捏有资产支捏证券。 明细         本基金本陈说期末未捏有贵金属。 细         本基金本陈说期末未捏有权证。         本基金本陈说期内未投资股指期货。         本基金本陈说期内未投资国债期货。         （1）本陈说期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查或在陈说编制日前一年受到公开质问、处罚的情况。         （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选股票库 之外的情况。         （3）其他资产组成 序号               称呼                 金额(元)       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）      （4）陈说期末捏有的处于转股期的可疗养债券明细      本基金本陈说期末未捏有可疗养债券。      （5）陈说期末前十名股票中存在流通受限情况的说明      ①期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明      本基金本陈说期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。      ②期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明                        流通受限部分的            占基金资产         流通受限 序号    股票代码      股票称呼                        公允价值(元)            净值比例(%)       情况说明          国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                      第十二部分              基金的事迹       基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。       基金料理东说念主依照坚守职守、老实信用、用功尽责的原则料理和运用基金资产，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                 事迹比拟                       净值增长 事迹比拟                  净值增长           基准收益       阶段              率规律差 基准收益                          ①-③      ②-④                   率①            率规律差                         ②   率③                                   ④                   -0.34%   0.45%        0.61%    0.76%   -0.95%   -0.31%       注：本基金的基金合同收效日为 2021 年 12 月 17 日。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）              第十三部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应 收款项以相称他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账 户和期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以相称他 基金财产账户相沉静。   四、基金财产的防守和责罚   本基金财产沉静于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主防守。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律管事，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不 得被责罚。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章遗弃、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制履行。       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）               第十四部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交易风物的交易日以及国度法律法例 章程需要对外袒露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业会 计准则》、监管部门关联章程。   （一）对存在活跃市集且大要获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的环节事件的，应经受最近交易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交易日的报价不成信得过反应公允价值的，交代报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限定等，如果该限定是针对资产捏有者的，那么在估值时间中不应将该限定作 为特征辩论。此外，基金料理东说念主不应试虑因其渊博捏有关连资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应经受在当前情况下适用而况有宽裕 可利用数据和其他信息支捏的估值时间确定公允价值。经受估值时间确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生环节变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的环节事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，交代 估值进行调整并确定公允价值。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   四、估值方法   本基金所捏有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生环节 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的环节事件的，可参考类似投资品种的现行市价及环节变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价钱。   （2）在交易所市集上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除外）， 及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。   （3）对在交易所市集上市交易的可疗养债券，按照逐日收盘价动作估值全 价；交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），及第第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （4）对在交易所市集挂牌转让的资产支捏证券和私募证券，估值日不存在 活跃市集时经受估值时间确定其公允价值进行估值。如成本大要近似体现公允价 值，应捏续评估上述作念法的安妥性，并在情况发生改动时作念出安妥调整。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券，经受估值时间确定公允价值，在 估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本交代市集报价进行调 整，证实计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则 经受估值时间确定公允价值。   （4）非公开荒行有明确锁依期的股票、初次公开荒行有明确锁依期的股票、 通过大量交易取得的带限售期的股票等刊行时明确一依期限限售期的股票，按监      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 管机构或行业协会关联章程确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然各异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   捏有的银行依期入款或通知入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证实利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生环节变化的，经受最近交易日结算 价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。 估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 关章程进行估值。 最新章程的，按其章程进行估值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的章程或者未能充分防御基金份额捏有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商料理。   根据关联法律法例，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐管事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的成见，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布。   五、估值规律 额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其章程。   基金料理东说念主于每个管事日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东说念主每个管事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主 按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的罪责形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遇到损失的， 罪责的管事东说念主应当对由于该估值舛讹遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按 下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿管事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹管事方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹管事方承担； 由于估值舛讹管事方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛讹管事方对径直损失承担抵偿管事；若估值舛讹管事方也曾积极和谐，而况 有协助义务确当事东说念主有宽裕的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹管事方交代更正的情况向关联当事东说念主进行证实，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的管事方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责， 而况仅对估值舛讹的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹管事方仍交代估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的抵偿额加上也曾赢得的欠妥 得利返还的总和逾越其执行损失的差额部分支付给估值舛讹管事方。   （4）估值舛讹调整经受尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的款式。   估值舛讹被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规律如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的管事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的管事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的， 由基金注册登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向关联当事东说念主进行证实。       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）基金份额净值筹划出现舛讹时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 格且经受估值时间仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责筹划，基金托管东说念主负责进行 复核。基金料理东说念主应于每个绽开日交易结果后筹划当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核证实后发送给基金 料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。   九、特地情况的处理 时，所形成的谬误不动作基金资产估值舛讹处理。 其他不可抗力原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳必要、安妥、合理的 措施进行查抄，关联词未能发现该舛讹而形成的基金资产估值舛讹，基金料理东说念主、 基金托管东说念主罢黜抵偿管事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施 闲散或摈弃由此形成的影响。     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第十五部分      基金的收益与分配   一、基金收益分配原则 行收益分配，具体分配决议以公告为准。若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进 行收益分配； 以上，可进行收益分配。在收益评价日，基金料理东说念主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行筹划； 为：使收益分配后基金净值增长率尽可能迫临标的指数同期增长率。基于本基金 的性质和特质，本基金收益分配无需以弥补损失为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；   在不影响基金份额捏有东说念主利益的情况下，基金料理东说念主可在法律法例允许的前 提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额捏有东说念主大 会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。   二、基金收益分配数额的确定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一管事日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一管事日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金料理东说念主将以此筹划结果收益评价日基金净值增长率逾越标的指数同期 增长率的差额，当差额逾越 1%时，基金不错进行收益分配。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为滥觞日再行 筹划上述目的。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）  三、收益分配决议  基金收益分配决议中应载明基金收益分配对象、分配时分、分配数额及比例、 分配款式等内容。  四、收益分配决议的确定、公告与实施  本基金收益分配决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。  五、基金收益分配中发生的用度  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）              第十六部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金关连的司帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提规律和支付款式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。料理费的筹划 方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金料理东说念主向基金托管东说念主发送基金料理 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个管事日内从基金财产中一次 性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚而无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金料理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个管事日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚而无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据关联法例及相应条约规 定，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的关连税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）            第十七部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度袒露； 司帐核算，按照关联章程编制基金司帐报表； 并以书面款式证实。   二、基金的年度审计 关连业务阅历的司帐师事务所相称注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）             第十八部分      基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、 《流动性风险料理章程》、《基金合同》相称他关联章程。   二、信息袒露义务东说念主   本基金信息袒露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和犯罪东说念主组 织。   本基金信息袒露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的章程袒露基金信息，并保证所袒露信息的信得过性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会章程时老实，将应予袒露的基金信 息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介袒露，并保证基金投资东说念主大要按照《基金合 同》约定的时分和款式查阅或者复制公开袒露的信息汉典。   三、本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开袒露的信息应经受华文文本。同期经受外文文本的，基金信 息袒露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开袒露的信息经受阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括：    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物汉典提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额捏有东说念主大会召开的执法及具体规律，说明基金产物的特性等波及基金投资 东说念主环节利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生环节变更的，基金料理东说念主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》收效后，基金产物汉典提要的信息发生环节变 更的，基金料理东说念主应当在三个管事日内，更新基金产物汉典提要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物汉典提要其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金产物 汉典提要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物汉典提要、 《基金合同》和基金托管条约登载在指定网站上，并将基金产物汉典提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载《基金       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在滥觞办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在指定网站袒露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在滥觞办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，袒露绽开日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站袒露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金料理东说念主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于指定媒介上。   基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金料理 东说念主将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。   （六）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金料理东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个管事日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易 公告书教唆性公告登载在指定报刊上。   （七）申购赎回清单   在滥觞办理基金份额申购或者赎回之后，基金料理东说念主应当在每个绽开日，通 过指定网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金料理东说念主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息袒露文献上载明基 金份额申购、赎回对价的筹划款式及关联申购、赎回费率，并保证投资东说念主大要在 申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息汉典。   （九）基金依期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年 度陈说登载在指定网站上，并将年度陈说教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度陈说中的财务司帐陈说应当经过具有证券、期货关连业务阅历的司帐师事务所 审计。       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将 中期陈说登载在指定网站上，并将中期陈说教唆性公告登载在指定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度陈说， 将季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度陈说、中 期陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者捏有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在依期陈说“影响投资者决 策的其他攻击信息”项下袒露该投资者的类别、陈说期末捏有份额及占比、陈说 期内捏有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特地情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度陈说和中期陈说中袒露基金组搭伙产情况相称 流动性风险分析等。   （十）临时陈说   本基金发生环节事件，关联信息袒露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈评话， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生环节影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 环节行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关连行径受到环节行政处罚、刑事处罚； 执行戒指东说念主或者与其有环节狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他环节关联交易事项，中国证监会另有章程的情形除外； 生变更； 现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生环节影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （十一）领悟公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 额捏有东说念主权益的，关连信息袒露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开领悟， 并将关联情况立即陈说中国证监会、基金上市交易的证券交易所。   （十二）计帐陈说   《基金合同》断绝的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐陈说。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站 上，并将计帐陈说教唆性公告登载在指定报刊上。   （十三）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）投资港股通标的股票关连公告   基金料理东说念主应当在基金季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说和招募说 明书（更新）等文献中袒露港股通标的股票的投资情况。法律法例或中国证监会 另有章程的，从其章程。   （十五）投资资产支捏证券的关连公告   基金料理东说念主应在本基金中期陈说及年度陈说中袒露其捏有的资产支捏证券 总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和陈说期内通盘的资产支捏证券明 细。   基金料理东说念主应在本基金季度陈说中袒露其捏有的资产支捏证券总额、资产支 捏证券市值占基金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支捏证券明细。   （十六）投资股指期货关连公告   本基金投资股指期货，需按照法例要求在季度陈说、中期陈说、年度陈说等 依期陈说和招募说明书（更新）等文献中袒露股指期货交易情况，包括投资战略、 捏仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的 影响以及是否安妥既定的投资战略和投资想法等。   （十七）基金参与融资和转融通证券出借交易的关连公告   基金料理东说念主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说和招募说明书 （更新）等文献中袒露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险相称料理情况等。   基金料理东说念主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说等文献中袒露       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 基金参与转融通证券出借交易的情况，并就陈说期内发生的环节关联交易事项作念 细心说明。   （十八）中国证监会章程的其他信息。   六、信息袒露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露料理轨制，指定专门部门及 高档料理东说念主员负责料理信息袒露事务。   基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当安妥中国证监会关连基金信息 袒露内容与方法准则等法律法例的章程。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金依期陈说、更新的 招募说明书、基金产物汉典提要、基金计帐陈说等关连基金信息进行复核、审查， 并向基金料理东说念主进行书面或电子证实。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采用一家报刊袒露本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金 信息，并保证关连报送信息的信得过、准确、完好、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上袒露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介袒露信息，关联词其他群众媒介不得早于指定媒介、基金上市交易 的证券交易所网站袒露信息，而况在不同媒介上袒露合并信息的内容应当一致。   为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计陈说、法律成见书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年，法律法例另有章程的从其章程。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法 规章程将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或蔓延信息袒露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延袒露基金关连信 息：       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 业时；    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）              第十九部分        风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心思和交易轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务现象、市集远景、行业竞争、东说念主员训诲等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司策动不善，其股票价钱可能下落，或者大要用于 分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资万般化来漫步这 种非系统风险，但不成完全隐敝。 的执行收益下降。   二、料理风险 会影响其对信息的占有以及对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为交易型绽开式基金，投资东说念主可在本基金的绽开日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，死守基金份额捏有 东说念主利益优先原则，审慎证实申购、赎回业务肯求，包括但不限于：       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 模或赎回总领域进行戒指，并在申购赎回清单中公告。 基金料理东说念主应当采纳设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基 金料理东说念主基于投资运作与风险戒指的需要，可采纳上述措施对基金领域赐与控 制。具体请参见关连公告。 格且经受估值时间仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购肯求、赎回肯求或减速支付赎回对价。   教唆投资东说念主贯注本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 野心。   （二）本基金拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估 Prosperity Index）的交易型绽开式指数证券投资基金，主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。时常情况下，标的指数成份股流动性较好，但不打消在特定市 场环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况，基金料理东说念主将根据市集情况， 基于对个股的基本面研究和投资教导，对投资组合进行优化，保捏投资组合的流 动性，缩小投资组合的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例调整导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法交代基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及解救担保比例的流动性风险。   基金料理东说念主将密切怜惜各样资产及投资标的的交易活跃程度与价钱的连气儿 脾气况，戒指组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险料理器具的实施情形、规律及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险料理器具包括但不限于暂停赎回、减速支付赎回对       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。   实施备用流动性风险料理器具的决策规律依照基金料理东说念主流动性风险料理 轨制的章程办理。基金料理东说念主应时刻驻扎可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护捏有东说念主的正当权益。   采纳备用流动性风险料理器具，可能对投资东说念主形成无法赎回、赎回对价脱期 支付等影响。   （四）对 ETF 基金份额捏有东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能濒临因市集交易量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金独到风险   标的指数并不成完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均陈诉率与整 个股票市集的平均陈诉率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司策动现象、 投资东说念主心思和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 想法的风险   动作完全追踪标的指数发扬的指数化投资，ETF 的投资风险主淌若基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离。   （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调整 中产生追踪偏离度与追踪谬误；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪谬误；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调整投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误；   （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金料理费和托管费的存     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪谬误；   （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金料理东说念主的料理才能，例如追踪指数的 水平、时间技能、买入卖出的时机采用等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因贫乏卖 空、对冲机制相称他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。   在正常市集情况下，本基金的风险戒指想法是追求日均追踪偏离度的全都值 不逾越 0.35%，年追踪谬误不逾越 4%。如因标的指数编制执法调整或其他因素 导致追踪偏离度和追踪谬误逾越上述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能 发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资战略将会改动，投资组合将随之调整， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保捏一致，投资东说念主须承担此项调整带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和防御，畴昔指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的料理和防御，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个管事日内向中国证监会陈说并提议料理决议，如更换基金标的 指数、疗养运作款式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项 表决未通过的，本基金合同断绝。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、疗养运作方 式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至料理决议确依期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息死守基金份额捏有东说念主 利益优先原则解救基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数发扬与关连市集发扬有在各异，影响投资收益。       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交易价钱的折溢价 戒指在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代标记等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时分较长，在约定时老实仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定款式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪谬误。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的安妥要求的赎回对价，由此基金料理东说念主可能在申购赎回 清单中成就较低的赎回份额上限或者采纳暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎 回一说念或部分 ETF 份额的风险。   基金料理东说念主或者基金料理东说念主奉求其他机构在关连证券交易所开市后根据申 购赎回清单、汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据，筹划基金份额参考净 值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时老实发布，供投资东说念主交易、申购、赎 回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 筹划也 可能出现舛讹。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行 承担。   因本基金不再安妥证券交易所上市条件被断绝上市，或被基金份额捏有东说念主大 会决议提前断绝上市，导致基金份额不成赓续进行二级市集交易的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成就    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的宽裕的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金料理东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总领域进行戒指，可能存在因达到当日申购领域上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额捏有东说念主在提议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的安妥条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金料理东说念主可能根据成份股市值领域变化等因素调整最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一说念赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金料理东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总领域进行戒指，可能存在因达到当日赎回领域上限而导致后续赎回失 败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额相称他对价。在组合证 券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资东说念主变现后 的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   如果基金料理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代标记、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损， 申购赎回的正常进行将受影响。   本基金“退补现款替代”款式不同于其他现款替代款式，可能给申购和赎回投 资东说念主带来价钱的不确定性，从而波折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。极 端情况下，如果使用“退补现款替代”证券的权重加多，该款式带来的不确定性可 能导致本基金的二级市集价钱折溢价处于相对较高水平。   基金料理东说念主不合“时分优先、实时申报”原则的履行效率作念出任何承诺和保 证，现款替代退补款的筹划以执行成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 时间系统、通信连络或其他原因导致基金料理东说念主无法死守“时分优先、实时申报” 原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资东说念主的利益可能受到影响。   基金料理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记成就时，将充分辩论由此引 发的市集套利等行径对基金份额捏有东说念主可能形成的利益损伤。但基金料理东说念主不成 保证极点情况下申购赎回清单标记成就的完全合感性。   本基金的多项服务奉求第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或断绝，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）注册登记机构可能调整结算轨制，的确施货银拼集轨制，对投资东说念主基 金份额、组合证券及资金的结算款式发生变化，轨制调整可能给投资东说念主带来风险。 同样的风险还可能来自于证券交易所相称他代理机构。   （3）证券交易所、注册登记机构、基金托管东说念主相称他服务机构可能背约， 导致基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资资产支捏证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东说念主歇业 风险、现款流瞻望风险等与基础资产关连的风险；2）资产支捏证券信用增级措 施关连风险、资产支捏证券的利率风险、评级风险等与资产支捏证券关连的风险； 服务机构违法风险等与专项野心料理关连的风险；4）战略风险、税收风险、发 生不可抗力事件的风险、时间风险和操作风险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货时常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。而况由于股指期货订价复杂，不安妥的估值可能使基金资产濒临损失 风险。股指期货经受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时老实补足保证金，按章程将被强制    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及交易执法等各异带来的独到风险。包括但不限于以下风险：   （1）港股市集股价波动较大的风险   港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限定，因此逐日涨跌幅 空间相对较大，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动，使基金濒临 较大的投资风险。   （2）汇率风险   汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。本基金以东说念主民币销售与结算，港 币相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部分的资产价值，从而导致 基金资产濒临潜在风险；东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波 动，从而对基金事迹产生影响。   此外，本基金投资港股通投资标的股票时，在交易时老实提交订单依据的港 币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不即是最完结算汇率。港股通交易日日终， 中国证券登记结算有限管事公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每 笔交易，确定交易执行适用的结算汇率，也使本基金投资濒临汇率风险。   （3）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险   主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常交易，港股不成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险。具体而言，由于只好沪港或深港两地均为交 易日且大要称心结算安排的交易日才为港股通交易日，港股通交易日和交易时分 由联交所证券交易服务公司在其指定网站公布，因此可能存在以下因港股通机制 下交易日不连贯带来的风险： 停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险； 或深交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者一说念港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，上交所或深交所另有章程的除外； 认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权 益分配、疗养或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关连 权益，但不得通过港股通买入或卖出。   （4）港股因额度限定交易失败风险   港股通业务存在逐日额度限定。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用完 毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所捏续交易时段或者收市竞价 交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交 易的风险。   （5）境外市集的其他关连风险   本基金将通过港股通机制投资于香港市集，该机制在市集干涉、投资额度、 可投资对象、税务战略等方面都有一定的限定，而且此类限定可能会约束调整， 这些限定因素的变化可能对本基金干涉或退出当地市集形成难题，从而对投资收 益以及正常的申购赎回产生径直或波折的影响。   本基金在法律法例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额捏有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易敌手 方背约无法按期偿付本金、利息等证券关连权益，返还证券，导致基金资产损失 的风险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、 对投资标的预判虚假等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违犯关连监 管法例，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关章程范围、 风险戒指目的逾越监管部门章程阀值等。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的关连风险可能径直或波折成为本基金的风      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、市集轨制以及交 易执法等各异带来的独到风险，包括不限于如下风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限定为 20%，且新股 上市后的前 5 个交易日不成就涨跌幅限定，股价可能发扬出比 A 股其他板块更 为剧烈的波动；   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块， 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金捏有股票无法正 常成交的风险；   （3）退市风险。科创板履行比 A 股其他板块更为严格的退市规律，且退市 规律存在一定离别，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影 响；   （4）本基金投资都集度相对较高的风险。因科创板上市公司贸易模式、盈 利模式等可能存在一定的相似性，因此，捏仓股票股价存在同向波动的可能，从 而产生对基金净值不利的影响。   基金合同收效后，连气儿 50 个管事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额捏有 东说念主大会。基金份额捏有东说念主可能濒临基金合同提前断绝的风险。   五、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资地方与策略特质的详细性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者安妥性料理实施 率领（试行）》及里面评级规律，将基金产物按照风险由低到高法则进行风险级 别评定诀别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险现象表述并无谓然一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采纳的具体评价规律和方法的各异，对合并产物风险级别      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金执走运 作情况等应时调整对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才能与产物风险之间的匹配教师，并须实时怜惜销 售机构对于本基金风险评级的调整情况，严慎作出投资决策。    六、其他风险    如因时间因素、东说念主为因素，干戈、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。    七、声明    本基金完全由国泰基金料理有限公司开荒，本基金与伦敦证券交易所集团公 司相称从属企业（统称"LSE Group"）之间没关联联，也并非受其发起、背书、 出售或推行。FTSE Russell 是特定 LSE Group 公司的商标称呼之一。LSE Group 概不合任何东说念主士使用本基金或基础数据承担任何管事。     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第二十部分      基金的断绝与计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关连规律后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主接续的； 的因素甚而标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对料理决议进行表决，基金份额捏有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券关连业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）遴聘具有证券、期货关连业务阅历的司帐师事务所对计帐陈说进行外 部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈说出具法律成见书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联环节事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期 货关连业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐陈说教唆性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有 章程的从其章程。       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）             第二十一部分      基金合同内容选录   一、基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》相称他关联章程，基金料理东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉静运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度关联法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行径进行监督和处 理；   （9）自行担任注册登记机构和/或奉求其他安妥条件的机构担任基金注册登 记机构，办理基金注册登记业务并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓动权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在安妥关联法律法例和关连证券交易所及注册登记机构关连业务执法 的章程以及本基金合同的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回和非交 易过户等业务的执法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》相称他关联章程，基金料理东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎用功的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动款式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互沉静，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相称他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳安妥合理的措施使筹划基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程筹划并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》相称他关联章程，履行信息袒露及 陈说义务；     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （12）保守基金贸易秘籍，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》相称他关联章程另有章程外，在基金信息公开袒露前应予守密，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额捏有 东说念主分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相称他关联章程召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关汉典 15 年以上，法律法例另有章程的从其章程；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或汉典在章程时分发出，而况 保证投资东说念主大要按照《基金合同》章程的时分和款式，随时查阅到与基金关联的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到关联汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临遗弃、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担管事；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金料理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，关连股票的       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 解冻按照《业务执法》的章程处理；   （25）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》相称他关联章程，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 防守基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成环节损失的 情形，应呈报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关连市集执法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》相称他关联章程，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以老实信用、用功尽责的原则捏有并安全防守基金财产；   （2）诞生专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业风物，配备宽裕的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互沉静；对所托管的不同的基金分别成就账户，沉静核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互沉静；       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相称他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金料理东说念主代表基金缔结的与基金关联的环节合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易秘籍，除《基金法》、《基金合同》相称他关联章程另有 章程外，在基金信息公开袒露前赐与守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金料理东说念主筹划的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息袒露事项；   （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具成见，说 明基金料理东说念主在各攻击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金料理东说念主有未履行《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采纳 了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连汉典 15 年以 上，法律法例另有章程的从其章程；   （12）保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按章程制作关连账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或关联章程向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相称他关联章程，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金料理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临遗弃、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会 和银行业监督料理机构，并通知基金料理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，容或担抵偿管事，其抵偿 管事不因其退任而罢黜；   （20）按章程监督基金料理东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 务，基金料理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》相称他关联章程，基金份额捏有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》相称他关联章程，基金份额捏有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）崇拜阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息袒露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法例和《基金合同》 所章程的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》断绝的 有限管事；      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （6）不从事任何有损基金相称他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的规律和执法   （一）基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当 授权代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金凯旋召募并运作之后，如基金料理东说念主料理本基金的蚁合基金 的：   鉴于本基金和本基金的蚁合基金的关连性，蚁合基金的基金份额捏有东说念主不错 凭所捏有的蚁合基金份额出席或者委用代表出席本基金的基金份额捏有东说念主大会 并参与表决。在筹划参会份额和计票时，蚁合基金份额捏有东说念主捏有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额捏有东说念主大会的权益登记日，蚁合 基金捏有本基金份额的总额乘以该基金份额捏有东说念主所捏有的蚁合基金份额占联 接基金总份额的比例，筹划结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   蚁合基金的基金料理东说念主不应以蚁合基金的口头代表蚁合基金的全体基金份 额捏有东说念主以本基金的基金份额捏有东说念主的身份期骗表决权，但可接受蚁合基金的特 定基金份额捏有东说念主的奉求以蚁合基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。   蚁合基金的基金料理东说念主代表蚁合基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本 基金份额捏有东说念主大会的，须先死守蚁合基金基金合同的约定召开蚁合基金的基金 份额捏有东说念主大会，蚁合基金的基金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额捏有东说念主大会的，由蚁合基金的基金料理东说念主代表蚁合基金的基金份额捏有东说念主提议 召开或召集本基金份额捏有东说念主大会。   （三）召开事由 律法例或中国证监会另有章程的除外）：    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）疗养基金运作款式；   （5）调整基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬规律；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会规律；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或算计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生环节影响的其他事项；   （13）断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所断绝 上市的情形除外；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无执行性不利影响的情况下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》章程的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的前提下变更收 费款式；   （3）因相应的法律法例、上海证券交易所或中国证券登记结算有限管事公 司的关连业务执法发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的情况下，加多或减少份 额类别，或调整基金份额分类办法及执法；     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （5）在对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的情况下，基金料理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，调整基金收益的分配原则和支付款式；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生环节变化；   （7）在法律法例允许的情况下，基金料理东说念主、关连证券交易所、注册登记 机构、销售机构调整关联基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等 业务的执法；   （8）调整事迹比拟基准；   （9）在法律法例章程或中国证监会许可的范围内且对基金份额捏有东说念主利益 无执行性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （10）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集款式 金料理东说念主召集。 提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金料理 东说念主，基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 金份额捏有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并通知基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 开基金份额捏有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻遏、阻扰。 益登记日。   （五）召开基金份额捏有东说念主大会的通知时分、通知内容、通知款式 告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议方法；   （2）会议拟审议的事项、议事规律和表决款式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通信款式、奉求的公证机关相称联 系款式和研究东说念主、表决成见寄交的截止时分和收取款式。 决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金料理东说念主 到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面通知基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见 的计票遵循。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （六）基金份额捏有东说念主出席会议的款式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会款式或通信开会款式或法律法例或监 管机构允许的其他款式召开，会议的召开款式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 捏有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求阐述安妥法律法例、《基金合 同》和会议通知的章程，而况捏有基金份额的凭证与基金料理东说念主捏有的注册登记 汉典相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证露出， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方法或基金合同约定的其他款式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面款式或基金合同约定的其他款式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的款式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个管事日内连 续公布关连教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通知章程的款式收取基金份额捏有东说念主的表决成见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 通知不参加收取表决成见的，不影响表决遵循；     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （3）本东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具 表决成见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决成见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决成见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决成见的 代理东说念主出具的奉求东说念主捏有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求阐述符 正当律法例、      《基金合同》和会议通知的章程，并与基金注册登记机构记录相符。 用其他非书面款式授权其代理东说念主出席基金份额捏有东说念主大会，具体款式在会议通知 中列明。 非现场款式相劝诱的款式召开基金份额捏有东说念主大会，会议规律比照现场开会和通 讯款式开会的规律进行。表决款式上，基金份额捏有东说念主也不错经受网罗、电话或 其他款式进行表决，具体款式由会议召集东说念主确定并在会议通知中载明。   （七）议事内容与规律   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额捏有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）现场开会   在现场开会的款式下，当先由大会主捏东说念主按照下列第（九）条章程规律确定 和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如果基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏 有东说念主动作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份阐述文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称呼）和研究款式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的款式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 疗养基金运作款式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以终点决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采纳记名款式进行投票表决。   采纳通信款式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相背凭证阐述，不然提交安妥会议通知中章程的证实基金份额捏有东说念主身份文献的    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 表决视为灵验出席的基金份额捏有东说念主，口头安妥会议通知章程的表决成见视为有 效表决，表决成见迟滞不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议滥觞后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议滥觞 后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票款式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果经受 通信款式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当履行收效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有贬抑力。   （十一）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规律、 表决条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连 内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关连规律后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主接续的； 的因素甚而标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对料理决议进行表决，基金份额捏有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券关连业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）遴聘具有证券、期货关连业务阅历的司帐师事务所对计帐陈说进行外 部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈说出具法律成见书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分配。      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联环节事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期 货关连业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐陈说教唆性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上，法律法例另有规 定的从其章程。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，应经友好协商料理，如经友好协商未能料理的，则任何一方有权将争议提交 中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲 裁执法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主 均具有贬抑力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续古道、用功、尽责 地履行基金合同章程的义务，防御基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的款式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公风物和营业风物查阅。     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）            第二十二部分        托管条约内容选录   一、托管条约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称呼：国泰基金料理有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   邮政编码：200082   法定代表东说念主：周向勇   成立日历：1998 年 3 月 5 日   批准诞渴望关及批准诞生文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织方法：有限管事公司   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   存续期间：捏续策动   策动范围：基金诞生、基金业务料理，及中国证监会批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立时分：2009 年 1 月 15 日   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准诞渴望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913 号   注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币   存续期间：捏续策动   策动范围：招揽公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金计帐；各样汇兑业务；代理战略性银行、异邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信造访、 商量、见证业务；企业、个东说念主财务照看人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理绽开式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融衍坐蓐物交易业务；经国务院银行业监督料理机构等 监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采用规律的， 基金料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的方法提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东说念主运用关连时间系统，对基金执行投资是否安妥基金合同对于证券采用标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完毕投资想法， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括港股通标的股票、中小板、创业板 相称他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支捏机构债券、中 期单据、可疗养债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资 券、超短期融资券等）、债券回购、资产支捏证券、同行存单、银行入款、货币 市集器具、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须安妥中国证监会关连章程）。   本基金将根据法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现款基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法例 的章程而受限定的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、        国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金料理东说念主在履行安妥规律后，不错相应调整本基金的投资范围和投资比例章程。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基 金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；   （3）本基金捏有的一说念资产支捏证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （4）本基金捏有的合并（指合并信用级别）资产支捏证券的比例，不得超 过该资产支捏证券领域的 10%；   （5）本基金料理东说念主料理的、且由本基金托管东说念主托管的一说念基金投资于合并 原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得逾越其各样资产支捏证券算计领域的   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证 券。基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用品级下降、不再安妥投资规律，应 在评级陈说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金干涉寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%；债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货交易，顺从以下投资限定： 金资产净值的 10%；在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得逾越基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 捏有的股票总市值的 20%； 筹划）应当安妥基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得逾越上一交易日基金资产净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。   （10）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，顺从以下投资限定： 上的出借证券应纳入《流动性风险料理章程》所述流动性受限证券的范围； 均筹划； 素甚而基金投资不安妥上述比例限定的，基金料理东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得逾越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金料理东说念主之外 的因素甚而基金不安妥该比例限定的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交易的股票履行，与境      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 内上市交易的股票合并筹划；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金领域变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限定等基金料理东说念主之外的因素甚而基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基 金料理东说念主应当在关连证券可交易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会章程 的特地情形除外。法律法例另有章程时，从其章程。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查抄自基金合同收效之日起滥觞。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行安妥规律后，则本基金投资不再受关连限定或按变更后的章程履行。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对本条约第 十五条第十一项基金投资不容行径进行监督。   根据法律法例关联基金从事的关联交易的章程，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 预先相互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他环节狠恶关系的公 司名单相称更新，并以两边约定的款式提交，确保所提供的关联交易名单的信得过 性、完好性、全面性。基金料理东说念主有管事防守信得过、完好、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托 管东说念主应实时证实已知名单的变更。如果基金托管东说念主在运作中严格死守了监督流 程，基金料理东说念主仍违法进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金料理东说念主承 担管事，基金托管东说念主有权向中国证监会陈说。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相称控股鼓动、执行 戒指东说念主或者与其有环节狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交易的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，死守基金份 额捏有东说念主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公正合理价钱履行。关连交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与袒露。环节关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 上的沉静董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金料理 东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供经谨慎采用的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算款式。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金料理东说念主不错每半年对银行间债券市集 交易敌手名单进行更新，如基金料理东说念主根据市集情况需要临时调整银行间债券市 场交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明情理，在与交易敌手发生交易前 3 个管事 日内与基金托管东说念主协商料理。基金料理东说念主收到基金托管东说念主书面证实后，被证实调 整的名单滥觞收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的 交易，仍应按照条约进行结算。基金料理东说念主负责对交易敌手的资信戒指，按银行 间债券市集的交易执法进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合 同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东说念主 过后发现基金料理东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易款式进行交易时，基金 托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇管事。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金料理 东说念主投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金料理东说念主应根据法律法例的章程及基金合同的约 定，建立投资轨制、审慎采用入款银行，作念好风险戒指；并按照基金托管东说念主的要 求配合基金托管东说念主完成关连业务办理。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产 净值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、关连信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监 督和核查。   如果基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将虚假的事迹发扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何管事，并将在发现后立即陈说中 国证监会。   （七）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 流通受限证券进行监督。       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 受限证券关联问题的通知》等关联法律法例章程。 行股票、公开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证 券，不包括由于发布环节音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。 风险戒指轨制、流动性风险戒指预案等规章轨制。基金料理东说念主应当根据基金流动 性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险戒指轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金料理东说念主董事会批准。上述 规章轨制经董事和会过之后，基金料理东说念主应当将上述规章轨制以及董事会批准上 述规章轨制的决议提交给基金托管东说念主。 管东说念主提供关联流通受限证券的关连信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准阐述文献复印件、基金料理东说念主与承 销商缔结的销售条约复印件、缴款通知书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时分文献等。基金料理东说念主应保证上述信息的信得过、完 整。 场出现剧烈变化导致基金料理东说念主的具体投资行径可能对基金财产形成较大风险， 基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主对该风险的摈弃或驻扎措施进行补充和整改，并 作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经预先书面通知基金料理东说念主，有权拒却履行其 关联指示。因拒却履行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何管事， 并有权陈说中国证监会。 证基金托管东说念主大要正常查询。因基金料理东说念主原因产生的受限证券登记存管问题， 形成基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全防守基金财产的管事与损失，由基金 料理东说念主承担。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 送了虚假的数据，导致基金托管东说念主不成履行基金托管东说念主职责的，基金料理东说念主应依 法承担相应法律后果。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本条约履行职责外，因 投资流通受限证券产生的损失，基金托管东说念主按照本条约履行监督职责后不承担上 述损失。   （八）基金参与转融通证券出借业务，基金料理东说念主应当顺从审慎策动原则， 配备时间系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，完善业务 经由，灵验驻扎和戒指风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （九）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作中 违犯法律法例和基金合同的章程，应实时以书面方法通知基金料理东说念主限期纠正。 基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到通知后 应不才一管事日前实时查对并以书面方法给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内， 基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查， 督促基金管 理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主通知的违法事项未能在限期内纠正的，基金 托管东说念主应陈说中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易规律也曾收效的 投资指示违犯法律、行政法例和其他关联章程，或者违犯基金合同约定的，应当 立即通知基金料理东说念主，并陈说中国证监会。   （十）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管条约对基金业务履行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金料理东说念主应 在章程时老实回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督陈说的事项，基金料理东说念主应积极配 合提供关连数据汉典和轨制等。   （十一）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有环节违法行径，应实时陈说中国证监 会，同期通知基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金料理东说念主 无刚直情理，拒却、阻遏对方根据本条约章程期骗监督权，或采纳拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的，基 金托管东说念主应陈说中国证监会。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金料理东说念主筹划的基金资产净值和基金份额净值、根据基金料理东说念主指 令办理计帐交收、关连信息袒露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未履行或无故蔓延履行基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本条约相称他关联章程时，应实时以书面方法通知 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通知后应不才一管事日前实时查对并以书 面方法给基金料理东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内 实时改正。在上述规依期限内，基金料理东说念主有权随时对通知县项进行复查， 督促 基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于： 提交关连汉典以供基金料理东说念主核查托管财产的完好性和信得过性，在章程时老实答 复基金料理东说念主并改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有环节违法行径，应实时陈说中国证监会， 同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，拒却、阻遏对方根据本条约章程期骗监督权，或采纳拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主提议告诫仍不改正的，基金管 理东说念主应陈说中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分配基金的任何财产。 户。 整与沉静。 基金财产，如有特地情况两边可另行协商料理。     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 确定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时通知基金料理东说念主采纳措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基 金托管东说念主对此不承担任何管事。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理东说念主或基金料理东说念主奉求的登记机构开立并料理。 （含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额捏有东说念主东说念主数安妥《基金法》、                                   《运 作办法》等关联章程后，基金料理东说念主应将属于基金财产的一说念资金划入基金托管 东说念主开立的基金托管资金账户，注册登记机构应将网下股票认购所召募到的股票划 入以基金托管东说念主和基金联名款式开立的证券账户下，同期在章程时老实，遴聘具 有从事证券、期货关连业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资陈说。出具 的验资陈说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和料理 根据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东说念主防守和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和料理 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限管事公司的一级 法东说念主计帐管事，基金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限管事公司的章程履行。 的料理和运用由基金料理东说念主负责。 波及关连账户的开设、使用的，按关联章程开设、使用并料理；若无关连章程， 则基金托管东说念主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司的关联章程，以基金的口头在中央国债 登记结算有限管事公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金料理东说念主和基金托管东说念主同期代表 基金缔结寰球银行间债券市集债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和料理 定，在基金料理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关联执法使用并料理。 理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的防守   基金财产投资的关联什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 负责妥善防守，防守凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主执行灵验戒指下的什物证券在 基金托管东说念主防守期间的损坏、灭失，由此产生的管事应由基金托管东说念主承担。基金 托管东说念主对基金托管东说念主之外机构执行灵验戒指的证券不承担防守管事。   （八）与基金财产关联的环节合同的防守   由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金关联的环节合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主防守。除条约另有章程外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金 关联的环节合同期应保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金料理东说念主和基金 托管东说念主至少各捏有一份原来的原件。环节合同的防守期限为基金合同断绝后 15 年。   五、基金资产净值筹划和司帐核算   （一）基金资产净值的筹划及复核规律   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是按照每个管事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目筹划，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。国度另有章程的， 从其章程。   基金料理东说念主于每个管事日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按章程公 告。   基金料理东说念主每个管事日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主依据基金合同和关连法律法 规的章程对外公布。   （二）基金资产估值方法和特地情形的处理   基金所领有的股票、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生环节变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的环节事件的，可参考类似投资品种的现行市价及环节变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价钱。 及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），及第第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 跃市集时经受估值时间确定其公允价值进行估值。如成本大要近似体现公允价 值，应捏续评估上述作念法的安妥性，并在情况发生改动时作念出安妥调整。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 况下，应以活跃市集上未经调整的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本交代市集报价进行调整， 证实计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则经受 估值时间确定公允价值。 通过大量交易取得的带限售期的股票等刊行时明确一依期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会关联章程确定公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然各异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）合并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （5）入款的估值方法   捏有的银行依期入款或通知入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证实利 息收入。   （6）因捏有股票而享有的配股权，经受估值时间确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生环节变化的，经受最近交易日结 算价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。   （8）港股通投资捏有外币证券资产估值波及到的主要货币对东说念主民币汇率， 以估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （9）本基金参与转融通证券出借业务的，按照关连法律法例和行业协会的 关连章程进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票履行，国度 有最新章程的，按其章程进行估值。   （11）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （12）关连法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的章程或者未能充分防御基金份额捏有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商料理。     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   根据关联法律法例，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐管事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的成见，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布。   基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同章程的估值方法的第（11）项进行估值 时，所形成的谬误不动作基金资产估值舛讹处理。   （三）基金份额净值估值舛讹的处理款式   （1）当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为 基金份额净值舛讹；基金份额净值筹划出现舛讹时，基金料理东说念主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东说念主，并采纳合理的措施驻扎损失进一步扩大；舛讹偏差达到或 逾越基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当实时通知基金托管东说念主并报中国证 监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金料理东说念主应当公告，并报 中国证监会备案；当发生估值舛讹时，由基金料理东说念主负责处理，由此给基金份额 捏有东说念主和基金形成损失的，应按照基金合同和本条约约定的估值差错处理原则进 行处理。   （2）当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额捏有东说念主形成损失需要进行 抵偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的管事，经证实 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金司帐管事方由基金料理东说念主担任。与本基金关联的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不成达成一致时，按基金司帐管事方的建 议履行，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主筹划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告，而且 基金托管东说念主未对筹划过程提议疑义或要求基金料理东说念主书面说明，基金份额净值出 错且形成基金份额捏有东说念主损失的，应根据法律法例的章程对基金份额捏有东说念主或基 金支付抵偿金，就执行向基金份额捏有东说念主或基金支付的抵偿金额，其中基金料理 东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹划结果，天然屡次再行计 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 金料理东说念主的筹划结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损失，由基 金料理东说念主负责赔付。   ④由于基金料理东说念主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东说念主在履行正常复核规律后仍不成发现该舛讹，进而导致基金份额净值计 算舛讹而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   （3）由于证券/期货交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据舛讹或由 于其他不可抗力原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳必要、安妥、合理 的措施进行查抄，关联词未能发现该舛讹而形成的基金资产估值舛讹，基金料理东说念主、 基金托管东说念主罢黜抵偿管事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施 闲散或摈弃由此形成的影响。   （4）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自时间系统成就而产生的净值筹划尾 差，以基金料理东说念主筹划结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行 业有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形   （1）基金投资所波及的证券/期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）因不可抗力甚而基金料理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且经受估值时间仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商 一致的，基金料理东说念主应当暂停估值；   （4）法律法例、中国证监会和基金合同认定的其他情形。   （五）基金司帐轨制   按国度关联部门章程的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说。基金料理东说念主独随即 成就、记录和防守本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的筹划和公告的，以基金料理东说念主的账册为 准。   （七）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金料理东说念主应当实时编制并对外提供信得过、完好的基金财务司帐陈说。月度 报表的编制，基金料理东说念主应于每月晦了后 5 个管事日内完成；基金合同收效后， 基金招募说明书的信息发生环节变更的，基金料理东说念主应当在 3 个管事日内，更新 基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说 明书。季度陈说应在季度结果之日起 15 个管事日内编制完毕并赐与公告；中期 陈说在司帐年度半年终了后两个月内编制完毕并赐与公告；年度陈说在司帐年度 结果后三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同收效不及 2 个月的，基金料理东说念主 不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。   基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金料理东说念主。基 金料理东说念主在季度陈说完成当日，将关联陈说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 7 个管事日内完成复核，并将复核结果书面通知基金料理东说念主。基金管 理东说念主在中期陈说完成当日，将关联陈说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金料理东说念主。基金料理东说念主在年 度陈说完成当日，将关联陈说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金料理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主之 间的上述文献往复均以传的确款式或两边约定的其他款式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理款式为准；若双 方无法达成一致，以基金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基 金料理东说念主提供的陈说上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核成见书，两边各自留存一份。如果基金料理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公     国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 告之日之前就关连报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东说念主有权就关连情况报中国证监会备案。   （八）基金料理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和 编制结果。   六、基金份额捏有东说念主名册的登记与防守   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善防守的基金份额捏有东说念主名册， 包括基金合同收效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额捏有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏 有东说念主名册的内容至少应包括捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托 管东说念主防守。基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供任意一个交易日或一说念交易日的 基金份额捏有东说念主名册，基金料理东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个管事日内提交；基金合同生 效日、基金合同断绝日等波及到基金攻击事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发 诞辰后十个管事日内提交。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善防守基金份额捏有东说念主名册，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应顺从守密义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善 防守基金份额捏有东说念主名册，应按关联法例章程各自承担相应的管事。   七、争议料理款式   因本条约产生或与之关连的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入料理，协商、 长入不成料理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有贬抑力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费 由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续 古道、用功、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，防御基金份额捏有 东说念主的正当权益。      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更规律   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管条约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管条约断绝的情形 权；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券关连业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 陈说出具法律成见书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分配。   计帐过程中的关联环节事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期 货关连业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐陈说教唆性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有 章程的从其章程。       国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第二十三部分          对基金份额捏有东说念主的服务     基金料理东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金料理东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务神气。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等款式提议商量、建议、投诉等需 求，基金料理东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。     三、短信教唆发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金料理东说念主客户服务电话、网站肯求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金料理东说念主依期或不依期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金料理东说念主客户服务电话、网站肯求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金料理东说念主依期或不依期向投资东说念主发送电子资讯。     五、研究基金料理东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领会的内容，请通过上述款式 研究基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面领会了本招募说明书。      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）            第二十四部分       其他应袒露事项          公告称呼                  袒露媒介          日历 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增西部证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2023/10/30 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增金元证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2023/11/21 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指                              《中国证券报》       2023/12/20 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增华鑫证券有限管事公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/1/26 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增万联证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/2/2 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增东北证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/3/15 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指                              《中国证券报》       2024/3/26 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金料理有限公司高档料理东说念主员变更公                              《中国证券报》       2024/3/27 告 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增东方金钱证券股份有限公司 证券报》、《证券时报》、 2024/4/16 为一级交易商的公告             《证券日报》 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增渤海证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/4/17 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增民生证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/5/8 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指                              《中国证券报》       2024/5/10 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增上海证券有限管事公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/5/15 级交易商的公告               《证券日报》      国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增华源证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/5/27 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指                              《中国证券报》       2024/6/26 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金料理有限公司高档料理东说念主员变更公                              《中国证券报》       2024/7/25 告 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增爱建证券有限管事公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/8/23 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增信达证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/8/29 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增联储证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/8/29 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金料理有限公司对于旗下部分 ETF 暂 《中国证券报》、《上海 停申购、赎回业务的公告            证券报》、《证券时报》 国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指                              《中国证券报》       2024/9/11 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指                              《中国证券报》       2024/10/8 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指 数证券投资基金二级市集交易价钱溢价风险          《中国证券报》       2024/10/12 教唆公告 国泰基金料理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 绽开式基金新增大同证券有限管事公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/10/14 级交易商的公告               《证券日报》    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）     第二十五部分       招募说明书存放相称查阅款式   本招募说明书存放在本基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公风物，投 资东说念主可在办公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书原来为准。基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。    国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）               第二十六部分       备查文献  以下备查文献存放在本基金料理东说念主、基金托管东说念主的办公风物。投资东说念主可在办 公时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券 投资基金注册的批复文献  二、   《国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》  三、   《国泰富时中国国企绽开共赢交易型绽开式指数证券投资基金托管条约》  四、法律成见书  五、基金料理东说念主业务阅历批件、营业牌照  六、基金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照  七、中国证监会要求的其他文献                               国泰基金料理有限公司                               二零二四年十二月九日

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